Erforschen von Oszillatoren und Indikatoren: Führende und Lagging-Indikatoren Indikatoren können in zwei Haupttypen - führende und verzögerte - getrennt werden, die sich unterscheiden, was sie den Benutzern zeigen. Führende Indikatoren Führende Indikatoren sind die geschaffen, um die Preisbewegungen einer Sicherheit voraussagenden Eigenschaften voranzutreiben. Zwei der bekanntesten Indikatoren sind der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastics Oscillator. Ein führender Indikator wird angenommen, dass er der stärkste während Perioden von Seiten - oder Nicht-Trending-Handelsbereichen ist, während die nachlaufenden Indikatoren als nützlicher während Trendperioden betrachtet werden. Die Benutzer müssen darauf achten, dass das Kennzeichen in die gleiche Richtung wie der Trend geht. Die führenden Indikatoren werden viele kaufen und verkaufen Signale, die es besser für choppy nicht-Trending-Märkten statt Trends Märkte, wo es besser ist, haben weniger Ein-und Ausstiegspunkte. Die meisten führenden Indikatoren sind Oszillatoren. Dies bedeutet, dass diese Indikatoren in einem beschränkten Bereich aufgetragen werden. Der Oszillator schwankt in überkaufte und überverkaufte Bedingungen, basierend auf bestimmten Werten, die auf dem spezifischen Oszillator basieren. Hinweis: Ein Beispiel für einen Oszillator ist der RSI. Die zwischen 0 und 100 variiert. Eine Sicherheit wird traditionell als überbewertet betrachtet, wenn der RSI über 70 liegt. Lagging Indicators Ein Lagging-Indikator ist einer, der Preisbewegungen folgt und weniger Vorhersagequalitäten aufweist. Die bekanntesten Nachlaufindikatoren sind die gleitenden Durchschnitte und Bollinger-Bänder. Die Nützlichkeit dieser Indikatoren ist tendenziell niedriger während der Nicht-Trending-Perioden, aber sehr nützlich während der Trendperioden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass rückläufige Indikatoren eher auf den Trend fokussieren und weniger Buy-and-Selling-Signale produzieren. Dies ermöglicht dem Händler, mehr von dem Trend zu erfassen, anstatt aus ihrer Position aufgrund der volatilen Natur der führenden Indikatoren gezwungen zu werden. Wie Indikatoren verwendet werden Die beiden wichtigsten Möglichkeiten, die Indikatoren verwendet werden, um zu kaufen und verkaufen Signale sind durch Crossovers und Divergenz. Überkreuzungen treten auf, wenn der Indikator sich durch eine wichtige Ebene oder einen gleitenden Durchschnitt der Anzeige bewegt. Es signalisiert, dass sich der Trend im Indikator verschiebt und dass diese Trendverlagerung zu einer gewissen Bewegung des Kurses des zugrunde liegenden Wertpapiers führen wird. Wenn beispielsweise der relative Festigkeitsindex die 70-Ebene überschreitet, signalisiert dies, dass sich die Sicherheit von einer überkauften Situation entfernt, die nur dann eintritt, wenn die Sicherheit abnimmt. Der zweite Weg Indikatoren verwendet werden, ist durch Divergenz, die auftritt, wenn die Richtung der Preisentwicklung und die Richtung der Indikator Trend in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Dies signalisiert, dass die Richtung der Preisentwicklung schwächer werden kann, wenn sich das zugrundeliegende Momentum ändert. Es gibt zwei Arten von Divergenz - positiv und negativ. Positive Divergenz tritt auf, wenn der Indikator nach oben tendiert, während die Sicherheit nach unten tendiert. Dieses bullische Signal deutet darauf hin, dass der zugrundeliegende Impuls beginnt, umzukehren, und dass Händler bald beginnen können, das Ergebnis der Änderung im Preis der Sicherheit zu sehen. Negative Divergenz gibt ein bäriges Signal, während der zugrundeliegende Impuls während eines Aufwärtstrends schwächer wird. Auf der anderen Seite wird davon ausgegangen, dass der relative Stärkeindex nach oben tendiert, während der Sicherheitspreis nach unten tendiert. Diese negative Divergenz kann verwendet werden, um zu suggerieren, dass die Händler nach wie vor erwarten können, dass die Bullen die Kontrolle über die Vermögensverhältnisse wiedererlangen und dem vom Indikator vorhergesagten Impuls entsprechen. Indikatoren, die in der technischen Analyse verwendet werden, bieten eine äußerst nützliche Quelle für zusätzliche Informationen. Diese Indikatoren helfen, Schwung zu identifizieren. Tendenzen. Volatilität und verschiedene andere Aspekte in einer Sicherheit, um Händler bei Entscheidungen zu unterstützen. Es ist wichtig zu beachten, dass, während einige Händler einen einzigen Indikator ausschließlich für Kauf-und Verkaufssignale verwenden sie am besten in Verbindung mit Preisbewegung, Chart-Muster und andere Indikatoren verwendet werden. Lagging Indicators - vs - Leading Indicators Joined Apr 2011 Status: Mitglied 102 Beiträge Warum halten die Menschen hartnäckig hinterlässt Indikatoren und dann frage mich, warum sie mit schlechten Ergebnissen Und führen führende Indikatoren Produkt führenden Ergebnisse Und übrigens, was bedeutet ein quotgood tradequot wie irgendwie aussehen Manchmal, youll hören jemand sagen, quotthat war ein verdammt gut Trade. quot Was bedeutet das und wie ist ein quotgood tradequot wirklich definiert über die langfristige Für diese Angelegenheit, was bedeutet ein schlechter Handel wirklich aussehen In diesem Thread, ich hoffe, eine der wichtigsten Fragen, die jeder Händler sollte zu erkunden Ich frage: - Woher weiß ich, was gute und schlechte Trades aussehen - Was bedeutet ein Nachhall-Indikator wirklich sagen mir über den Markt - Was macht einen führenden Indikator anders und wann kann ich es vertrauen - Bin ich handeln Quotienten Zweck, quotiert oder quotjust Um einen Profit zu machen - Wie sieht der Erfolg als Trader wirklich aus - Kann ich wirklich von 5k auf 100m als Privatkaufleute gehen Es scheint mir nach all diesen Jahren, dass die Menschen immer noch das Gleiche tun, immer und immer wieder Wieder, während ein anderes Ergebnis erwartet. Denk darüber nach. Alle anderen Gründe für den Handel mit einem nacheilenden Indikator können vollständig durch einen dieser Binsenweisheiten enthalten sein. Aber, ist das genug Informationen für den Handel eines nachlaufenden Indikators mit langfristigem Erfolg, den ich nicht so denke, und in diesem Thema, hoffe ich, um es klar zu bilden, dass der Begriff Lagging Indikator nur auf dem basiert, das einfach nicht und nicht existieren kann . Dennoch, wenn die Menschen traditionell einen nachlaufenden Indikator handeln, glauben sie tatsächlich (falsch), dass das, was sie handeln, tatsächlich vom Markt bestätigt worden ist, was absolut nicht stimmt. Also, was bleibt zu handeln Der vertrauensvolle führende Indikator - Wenn Sie einen führenden Indikator handeln, handeln Sie tatsächlich das, was mathematisch abgeleitet werden kann als mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit im Bereich zwischen niedrig, mittel oder hoch. - Wenn Sie ein führendes Kennzeichen handeln, sind Sie per Definition immer in Position vor dem Markt. - Wenn Sie ein Leitindikator handeln, haben Sie definitionsgemäß immer eine probabilistische Kontrolle über Ihr Risiko, denn Sie haben immer eine klar definierte Stop-Ebene, die nicht nur erraten, sondern probabilistisch als Schlüsselkomponente des Indikators selbst abgeleitet wird - in der Risikokontrolle). - Wenn Sie einen führenden Indikator handeln, sind Sie definitionsgemäß eine kontrarian Position in Bezug auf Nachlaufindikatoren. - Wenn Sie einen Indikator handeln, sind Ihre Ergebnisse sofort in Bezug auf den ausgewählten Zeitrahmen (eines meiner Lieblings-Bi-Produkte). Mehr dazu später. Erstens, was sieht ein guter Handel aus wie Simple, ein guter Handel ist jeder Handel, in dem der Händler geht weg, ohne Kapital zu verlieren. Aber ein guter Handel, während nie ein schlechter Handel, ist nicht immer ein optimaler Handel und ein optimaler Handel ist es, was die Männer von den Jungen und den Frauen von den Mädchen trennt. Also, was macht ein schlechter Handel aussehen Noch einfacher. Es ist ein, wo der Händler mit weniger Handelskapital weggeht, als sie vorher hatten, bevor sie die Position betraten. Losing Kapital ist nie Spaß, aber hey - es wird passieren, auch für die besten Trader. Aber ein verlierender Handel, während nie ein guter oder optimaler Handel, sollte nicht zu einem katastrophalen Handel werden, wo irreparable Schäden entweder dem Handelskonto oder der Händlerpsyche getan werden. Also, klar, der Schlüssel zum erfolgreichen Trading ist es, mehr optimale Trades zu machen, als schlechte Trades und null katastrophal zu jeder Zeit. Das macht den Händler auf die richtige Seite der Eigenkapitalkurve. Aber wie läuft das in einer Welt von Eimerläden, unzuverlässigen Handelsplattformen und einer scheinbaren Ausfallrate von fast 95 Scheint wie eine sehr erschreckende Herausforderung, aber der Erfolg ist nicht nur wünschenswert, sondern geplant und strategisch geplant Geschäft für den klugen Händler. Der Schlüssel zum langfristigen Handelserfolg ist die konsequente Verknüpfung von guten Handelsentscheidungen mit einem guten Geldmanage - ment, ohne stumpfsinnig zu werden oder es dem Ego zu erlauben, das Konfidenzniveau auf den Punkt psychologischer Trennung von den Realitäten des errechneten Risikos zu treiben. Wenn Sie dieses Bündel verwalten können, dann können Sie ein erfolgreicher Trader, langfristig sein. Bei meinem nächsten Besuch in diesem Thread. Definieren des Geltungsbereichs eines guten Handels Verwalten der Psychologie eines schlechten Handelns Schaffung eines Weges zum wachsenden Kapital auf routinemäßiger Basis Bis dahin werfen Sie einen Blick auf dieses Video, aber achten Sie darauf, Ihre Lautstärke (Warnung) auf etwas zu reduzieren, Fahren Sie sich verrückt. Der Schlüssel zur Verwendung von Frühindikatoren ist zu verstehen, dass kommen und gehen in Form von Mustern, abhängig von der Häufigkeit der Eingaben in den Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ändern Sie die Häufigkeit, ändern Sie das emergente Muster des Marktes und variieren die Erwartungen des Handels. Das Ding hier zu verstehen ist, dass eingebettet in den dichten Nebel von dem, was zufällig Marktchaos zu sein scheint, befindet sich ein sehr strukturiertes Universum mit vielen verschiedenen Mustern, die mit unterschiedlichem Grad der Regelmäßigkeit und Einheitlichkeit zu wiederholen. Versäumnis, dieses Phänomen über die Märkte zu verstehen, ist das Versagen, gute Geschäfte zu optimieren. Und schließlich ist es die Optimierung von guten Trades, die zu langfristigem Handelserfolg führen. Ja, ich frage mich auch, welche Art von führenden Indikator Sie sprechen. Weil ich nie einen wirklich führenden Indikator sah. Alles ist vom Preis abgeleitet, und da der Preis selbst nachlässt, sind alle Indikatoren, die auf dem Preis basieren, ebenfalls rückläufig. Ich nehme an, Sie gehen in harmonische Muster. Ich muss sagen, ich didnt Forschung sie noch, so kann nicht sagen, etwas qualifiziertes an dieser Stelle über sie. Ich persönlich vermute, dass harmonische Muster wie alle anderen Muster sind nur zufällige Ereignisse. Aber ich bin immer froh, dass ich mich als falsch erwiesen habe. Ein großer Junge Bank ist nicht zu kaufen und zu verkaufen becuase Preis hat ein hübsches Muster. Ein führender Indikator, dem ich immer folgen, ist Zeit. Der Preis wird in der Regel zu bestimmten Zeiten des Tages ausbrechen. Sei es Markt offen, Markt schließen, überlappende Sitzungen, Pressemitteilung .. Sie können erwarten, Impuls zu erhöhen, während dieser Zeit. Sie sind der einzige hier, der etwas lohnt sich eine Diskussion über. Ja, Zeit, ist einer der Big Four (4) Faktoren, die jeder wirklich gute Händler berücksichtigt. Aber, noch wichtiger ist, haben Sie quotTimequot in den Rahmen eines Patterns gesetzt, die mir sagt, dass Sie den Geist eines Traders und nicht nur die heruntergeladene Handelsplattform, dass jeder kann ihre Hände auf. Nicht viele Menschen, haben den Geist für den Handel - das heißt, die Fähigkeit, Ideen außerhalb der Box zu konstruieren. Für den Rest von Ihnen, die so weit geantwortet haben, können Sie eine Suche nach meinen Beiträgen, um die Widerspruch und die technischen Korrekturen zu finden, was Sie hier gepostet haben im Fehlerfall. Suche nach den Wörtern: quotThere sind keine secrete patterns..., um meine Widerspruch zu finden. Ich werde nicht auf den Punkt hier. Stattdessen geht es weiter. Registriert seit: Apr 2011 Status: Mitglied 102 Beiträge Definieren des Geltungsbereichs eines guten Handels Es ist unmöglich, den Umfang eines quotgood Handels zu definieren, ohne vorher zu definieren, warum Sie im Geschäft des Handels sind. Einige haben in das Geschäft nur, um ein paar zusätzliche Dollar über die Hypothek zu generieren. Einige erhielten, um den Mangel an Wachstum in einem 401k zu kompensieren. Einige stiegen ein, weil ihre Nachbarin es tat. Einige sahen eine späte Nacht Infomercial, die ihnen versprach ihnen einen leichten Weg zum Reichtum durch den Handel der Märkte. Allerdings gibt es diejenigen, die in das Geschäft des Handels, weil sie glaubten, dass der Handel würde eines Tages ersetzen ihre aktuelle Karriere als ihre primäre Quelle des Einkommens. Allerdings sind kostbare wenige zunächst in das Geschäft, um Millionen oder sogar Milliarden Dollar Privatfonds Händler zu werden. Dieser Wunsch ist in der Regel nicht in den Geist des Händlers gepflanzt, bis sie ein Niveau des Erfolgs erreicht haben, wo sie tatsächlich sehen können sich verwalten große Konten. An diesem Punkt weiß der Händler, dass der Himmel die Grenze ist. Aber, bevor der Himmel die Grenze sein kann, müssen die Grenzen des Himmels erlernt werden. Und, das ist eine der wesentlichen Komponenten des Verstehens, was ein quotgood tradequot wirklich aussieht. Es ist nicht genug, nur Pips auf einen Handel zu machen, sondern Pips nach einem bestimmten Zeitplan zu machen. Daher ist es wichtig, Pips termingerecht zu platzieren, weil dadurch ein bestimmtes Niveau des Aktienwachstums zu einem bestimmten Zeitpunkt (oder Datumsbereich) in Zukunft sichergestellt wird. Dieses Verständnis ist entscheidend für Ihren langjährigen Erfolg als Händler. - Bin ich auffallende Einnahmeziele auf Zeit - sind meine zukünftigen Eigenkapitalanforderungen, die mit heutiger Rate erfüllt werden, wenn Umsatzwachstum - Ergibt meine Handelsleistung eine Wiederaufnahmenrate, die schnell genug ist, zum des verlorenen Bodens auf jedem schlechten Handel zu bilden, in dem ich Eigenkapital verliere Von diesen Fragen können genau beantwortet werden, ohne zu wissen, warum Sie in diesem Geschäft sind. Es ist der WARUM, der die Bühne für alles, was Sie tun, in diesem Geschäft als Händler. Es gibt keine wichtigere Frage für den Händler als, WARUM bin ich in diesem Geschäft Weil, ist die Antwort auf diese Frage, was Ihren Kapitalbedarf bestimmt. Und, es sei denn, oder bis Sie Ihre Kapitalanforderungen kennen, können Sie nicht wissen, ob Ihr Handelsregime für den Kurs ist, den Sie gegründet haben. Also, wenn Sie dies noch nicht getan haben, oder wenn Sie es nicht in einer langen Zeit getan haben, herauszufinden, undor neu zu bewerten, warum Sie hier sind. Warum Handwerk Warum nicht Start-up ein neues Restaurant, Health Club, Auto Repair Facility, Flugzeug Maintenance Facility, Flugschule, Air Taxi Service, Regional Airline, Friseurladen, Lebensmittelgeschäft, Private Schule, Bauunternehmen, Architekturbüro, Bowlingbahn, Autowäsche, Haustierkrankenhaus, Kurier-Geschäft, kundenspezifisches Golfclub-Geschäft, Wein-Herstellung Geschäft, etc. Warum Handel Die meisten Leute stoppen wahrscheinlich nicht bei 1.30 am, wenn das infomercial Versprechen macht, sich diese Frage zu stellen, aber es ist das erste am meisten Wichtige Frage zu stellen. Sobald Sie wissen, WARUM Sie wollen oder sollten handeln, müssen Sie dann ein Preis-Tag auf die Zukunft setzen, aber die Identifizierung der spezifischen Dollar-Menge notwendig, um die WHY zu befriedigen. Für einige ist es der Bau eines neuen Hauses auf mehreren Hektar. Für andere wird es die Entwicklung eines neuen Unternehmens oder eines Unternehmens sein. Einige wollen eine Non-Profit-Organisation, die gut in ihrer eigenen Gemeinde oder auf der ganzen Welt zu schaffen. Andere, vielleicht wollen eine 200 Fuß Yacht bauen und setzen Segel für immer größeren Anlaufhafen auf dem Globus. Einige wollen eine neue Stiftung, die Krebsforschung im Namen der Kinder führt zu starten. Andere werden wollen, um jedes Enkelkind, Neffe und Schulalter Familienmitglied durch College. Was auch immer Ihr WARUM zu Ihnen aussieht, setzen Sie ein zukünftiges Preisschild drauf und machen es real. Das kann einige studieren, oder einige Forschung in den vollen Kosten der Herstellung Ihrer WARUM Moment. Der absolute erste Schritt bei der Bestimmung, was ein quotgood tradequot aussieht, ist die Festlegung der Proportionalität von: WHY X Dollars. Ob Sie es glauben oder nicht, nur wissen, dass kleine kleine Gleichung stellt Ihnen einen Schritt voraus zu allen anderen in diesem Geschäft, die niemals einmal die Zeit, um herauszufinden, ihre WHY Wert. Ich habe nicht ein Problem mit dem Teilen, warum Werte. Meine persönliche WARUM 1 Milliarde. Finden Sie heraus, was Ihre persönlichen WHY-Werte ist und sich daran gewöhnen, es zu sehen. Machen Sie es fest und machen es echt. Der nächste Schritt bei der Definition eines quotgut Handel, ist es, ein Verständnis von dem, was der Markt liefern wird, und wie oft es wird es zu entwickeln. Ein quotgood tradequot bringt Sie zu Ihrem WARUM Moment in der geringsten Zeit notwendig, aber der Markt wird nur das liefern, was es nachgeben kann. Das Wesen jedes gehandelten Marktes Ertrag Potenzial liegt innerhalb seiner Average True Range für einen bestimmten Zeitrahmen oder Bar of Data (OHLC). ATR, ist einer der am meisten übersehenen abgeleiteten Werte aus realen Marktdaten, die ich kenne. Jeder weiß davon, kostbare wenige Menschen haben gelernt, wie man daraus Kapital zu machen, oder warum es so wichtig ist, um taktische Handelsmanagement. Kennen Sie die ATR in allen Zeitrahmen für jedes Währungspaar, das Sie handeln. Wenn Sie gut mit Excel oder mit Ihren Trading-Plattformen Anzeigesprache sind, dann den Aufbau einer dynamischen Erweiterung der ATR, können Sie das erste Prinzip in allen Handel kennen: Capacity. Es ist sowohl logisch als auch physisch unmöglich, aus dem Markt zu extrahieren, jeder Gewinn, der die Märkte übersteigt Kapazität. Ein gesunder Menschenverstand diktiert das maximale Ertragspotential für jeden gegebenen Zeitrahmen oder Datenstrich (OHLC). Ein quotgood tradequot ist eine, die so viel Kapazität wie möglich aus den gehandelten Time-Frames oder Bars of Data (OHLC) maximiert. Nicht ein Handel, der nur Quotsomequot Pips, sondern ein Handel, der aus jeder Zeile von Daten, die maximale Kapazität Ertrag. Dies verzweigt sich in einen viel tieferen und technischen Aspekt der Art und Weise Handel, so werde ich nicht zu weit in dieses spezielle Thema gehen. Nur wissen, dass ein quotgood tradequot immer versucht, die Rendite auf den Märkten Kapazität zu maximieren und zu optimieren. Aus Gründen, die wahrscheinlich nicht vollständig in diesem bestimmten Stadium verstanden werden, ist dieser Teil der Definition von quotgood Handel, ist ein überkritischer Aspekt zu verstehen, vorwärts zu verstehen. Und es ist ein Prinzip des Handels, auf dem Sie aufbauen. Die Rendite auf Marktkapazität ist untrennbar mit der Handelsleistung verknüpft, die zu Ihrem WHY-Wert führt. Fehlende Maximierung der Rendite auf Marktkapazität, ist das Versagen, die Zeit zu Ihrem WHY-Wert zu minimieren. Wieder ein anderer gesunder Menschenverstand. Der nächste Schritt zur Definition eines quotgood tradequot ist die Produktion eines Money Management Modells. Hinweis Ich sagte, Modell, nicht Strategie. Die MM-Strategie wird aus dem MM-Modell abgeleitet. Sie benötigen ein Modell, bevor Sie die entsprechende Strategie extrahieren und implementieren können, die den Anforderungen Ihres WHY-Werts entspricht. Fangen Sie an, den gleichbleibenden Thread zu sehen, hier Alles, was ich diskutiere, kommt zurück zu WARUM, dass Sie in dieses Geschäft in den ersten Platz gekommen sind. Zu viele Händler verlieren komplette Fokus auf, warum sie handeln. Warum ist ein Modell wichtig, es ist der Flugplan, den Sie Datei, wenn Sie als Trader, die auf Absicht gehandelt wird, und nicht nur zu machen, quotmoney. quot Viele Leute machen Geld beim Handel - weniger Menschen jemals erreichen ihre WHY Moment. Das Modell erstellt den Handelsplan, oder besser den Einnahmenplan. Gute Händler denken nicht in Bezug auf das Geld zu denken, denken sie in Bezug auf die Erzielung konsistenter Einnahmen auf Zeit und planmäßig. Sie sind nicht nur ein Trader, Sie sind auch der Senior Project Manager und der Chief Financial Officer. Sie MÜSSEN anfangen, an Ihren Handel die gleiche Weise zu denken, die Sie über das Laufen eines legitimen Geschäftsunternehmens würden, weil raten Sie, was - Sie ein legitimes Geschäftsunternehmen laufen lassen. Sie müssen calculatebuilddesign (mit Excel idealerweise) ein Money Management-Modell. Dieses Modell besteht aus den folgenden Ein - und Ausgängen. - Startbilanz - Kostenbasis - Zielnetzgewinn - Zielnetz Pips - Leverage - Margin Anforderung - Lots Traded - Max Draw Erlaubt - Zurücksetzen auf Ausfall - Kostenbasis Cash - Bruttoertrag - Entnahmebetrag - Nettoumsatz - Handelsbilanz - Konto Balance - Nominalwert - Pro Pip Value (PPV) - Time to Revenue (TR) Dies ist ein solider Ausgangspunkt für ein Money Management Model (was ich ein Umsatzmodell für Trading nenne Geld-Management-Strategie Wie Sie sehen können, ist die erste Eingabe die Startbilanz und die Kostenbasis folgt, die einfach bedeutet, der Prozentsatz () Ihres Kontostandes verwendet, um jeden Handel zu machen. Offensichtlich für den ersten Handel, den Sie machen Wird aus dem Ausgangssaldo die Kostenbasis abgeleitet, von der aus alle anderen Kostenbasisberechnungen aus dem Kontensaldo abgeleitet werden. Der Target Net Gain ist einfach der Nettogewinn pro Handel in Prozentform, zB 20, verwendet Um Ausgangswerte für das Modell festzulegen. Die Target Net Pips ist einfach der absolute Wert der Net Pips pro Handel verwendet, um Ausgangswerte für das Modell zu etablieren. Die Hebel - und Marginanforderungen sollten für sich sprechen und werden ebenfalls zur Erzeugung von Outputs innerhalb des Modells verwendet (wobei Leverage als ganze Zahl und Margin Requirement als Prozentsatz ausgedrückt wird). Sobald Sie diese Input-Werte haben, können die Output-Werte automatisch von Ihrer Kalkulationstabelle berechnet werden. Die Lots Traded und quotMax Draw erlaubt sollte für sich selbst sprechen, wobei Max Draw erlaubt als Ganzzahl ausgedrückt wird, die eine bestimmte Anzahl von Pips zulässt. Ich habe mein Modell entworfen, um einen Max Draw Zulässigen Wert zu berechnen, der die gleiche Anzahl Pips aufweist, die erforderlich sind, um einen Margin Call auszulösen, der mir einen maximalen Spielraum lässt, um meine Money Management Strategie zu einem späteren Zeitpunkt zu optimieren. Das Set-Back on Failure ist eine ganze Zahl, die die Gesamtzahl der bisher erfolgreichen Trades darstellt, die verloren gehen würden, wenn der aktuelle Trade fehlschlägt. So wird der Begriff quotset-backquot verwendet, um zu zeigen, wie weit zurück das Money Management Model geschoben wird, wenn der aktuelle Trade fehlschlägt. Ich persönlich möchte nicht sehen, Set-Back on Failure Werte größer als 2,0, was bedeutet, dass, wenn der aktuelle Handel schlägt, wird es mein Umsatzwachstum zurück maximal zwei (2) Trades gesetzt. Wenn ich nur einen (1) Handel ein Tag, dann mein Gesamt-Set-Back auf Misserfolg in diesem Fall wäre zwei Tage im Wert von Gewinnen verloren. Der Kostenbasis-Barwert repräsentiert einfach den Barwert der Margin, die von Ihrem Kontostand zur Ausführung des Handels verwendet wird. Der Bruttoertrag (ausgedrückt als Dollarwert) entspricht dem Gesamtgewinn aus dem Handel mit Barmitteln. Denken Sie daran, dies ist ein zukunftsweisendes Modell, nicht eine Bilanz. So gibt es keine Plus - oder Minusbezeichnungen, da das Modell nur Projektionen des zukünftigen Equity-Wachstums zu Ihrem WHY-Wert macht. Der Rücktrittsbetrag ist der gesamte Geldbetrag, der als Dollarkurs ausgedrückt wird, aus dem Kontostand auf jedem Handel entfernt (wenn Sie dies wünschen). Dieser Wert bezeichnet auch den unbestrittenen Reinvestitionsbetrag, der immer impliziert wird. In meinem persönlichen Modell habe ich einen angegebenen Ausgabewert von 10 a meinen Auszahlungsbetrag, was einen 90 Reinvestitionsbetrag bedeutet, der direkt in den Kontostand für den nächsten Handel fließt. Der Nettoumsatz ist einfach Bruttoertrag minus Rücknahmebetrag als Dollarwert ausgedrückt. Die Trade-Balance (ausgedrückt als Dollar-Wert) ist einfach der Nettoumsatz plus die Kosten Basis Cash. Ich addiere einfach den Nettoumsatz zum Kostenbasis-Bargeld, um den neuen Handel Balancequot für jeden Handel abzuleiten. Der Kontostand (ausgedrückt als Dollar-Wert) ist einfach der Nettoumsatz des aktuellen Handels, der dem vorherigen Kontostand, der den ucurrentb-Kontostand festlegt, hinzugefügt wird. Das ist, wie ich laufenden (laufenden) Kontostand in Excel berechne, kann Ihre Methode variieren, gerade solange Sie die Realzeitkontoabgleich aufspüren. Der als Dollarbetrag ausgedrückte Nominalwert entspricht der Kostenbasis Cash-Zeiten Hebel ausgedrückt als Ganzzahl (kein Verhältnis). Also, wenn meine Kosten Basis Cash 100.000,00 und mein Leverage ist 50: 1, dann meine Modelle Nominalwert wäre: 100.000 x 50, das entspricht 5.000.000,00 Nennwert pro Handel. Der Per-Pip-Wert, ausgedrückt als ganze Zahl, ist der Nettogewinn oder - verlust bei einer 1-Pip-Bewegung auf dem Markt. Die einfache Berechnung dafür ist einfach zu mehreren 1 Pip mal den Nominalwert und dann das Ergebnis im Dollar-Format auszudrücken. Also, um das Beispiel fortzusetzen, wenn Nominalwert 5,000,000.00, dann Ihr Per Pip Wert oder PPV entspricht: 5.000.000,00 x .0001 oder 500 (-) pro Pip. Anmerkung: Einige Broker und Vermittler versuchen, eine Prämie auf die neue FDIC-Regulatoranforderung für 2 Konten hinzuzufügen, so dass Ihr tatsächlicher Kosten-Basis-Barwert in der Tat etwas höher sein kann. Einige Vermittler und Vermittler berechnen die Margin Requirement (Cost Basis Cash), indem sie Folgendes berechnen: Nominalwert x Margin Requirement x Preis fragen. Offensichtlich, mit Ihrem brokerintermediary für spezifische überprüfen. Schließlich ist die Time to Revenue einfach ein ganzzahliger Wert, der die Gesamtzeit für den aktuellen Kontostand darstellt. In meinem Money Management-Modell gibt es durchschnittlich 20 aktive Handelstage pro Monat, was die Wochenenden jeden Monat offensichtlich ausschließt. Also, meine Time to Revenue (TR) - Werte werden berechnet, indem Sie die Anzahl der Handel ausgeführt, die heute durchgeführt wird, und dividiert diesen Wert von 20. Dies gibt mir einen rauhen Ereignishorizont, dass ich in der Tiefe zu suchen, um herauszufinden, wo meine WARUM Moment in der Zukunft liegt, basierend auf den variablen Inputs zum Money Management Model. Die Geld-Management-Strategie kommt in variierenden der Eingangsseite des Modells. Der nächste Schritt bei der Definition eines quotgood Handels, ist die Optimierung der Geld-Management-Strategie. Ive gegeben Ihnen den Umriss und Definition für das Geldmanagement-Modell, jetzt müssen Sie dieses Modell entsprechend dem Wert, der mit Ihrem WARUM Moment verbunden ist, zwicken. Alles kommt zurück zu WHY. Wenn Ihr Modell nun erstellt wurde, können Sie das Modell mit einem Startbalance-Wert starten, gefolgt von dem Spielen mit den Eingaben für: - Kostenbasis - Zielnetzgewinn - Zielnetzpips - Hebel - Marginbedarf Der Rest Ihrer Tabelle wird alle ausgegeben Werte, einschließlich der Echtzeit-Kontostand. Das zeigt Ihnen die Time to Revenue Ziel, das wiederum zeigt Ihnen, wenn Sie Ihren WHY Wert in Form von Kapitalwertsteigerung im Laufe der Zeit erwarten können. Offensichtlich ist das Modell makellos, was ein Modell sein sollte, aber der Handel in der realen Welt wird mit Verlusten kommen und das ist, warum das Modell hat den Ausgangswert für Set-Back on Failure, die Ihnen sagt, wie viele bisher erfolgreiche Trading-Möglichkeiten Können Sie erwarten, auf einem gescheiterten Handel zu verlieren. Deshalb sollte kein Money Management Model ohne eine ähnliche Funktion sein. Nehmen wir an, dass Ihre persönliche WARUM-Anforderung ein Eigenkapitalziel von 750.000,00 festlegt und dass Ihr Ausgangssaldo 50.000,00 beträgt. Passen Sie einfach Ihre Target Net Gain, Target Net Pips, Leverage und Ihre Margin-Anforderung, um herauszufinden, wie viele aufeinander folgenden erfolgreichen Trades Sie machen müssen, um 750k erreichen. Dies ist, wo die Optimierung und Optimierung Ihrer Money Management ins Spiel kommt. Der häufige Fehler bei der Ausarbeitung einer guten MM-Strategie ist, dass viele Menschen auf die Lots Traded oder Losgröße stecken, ein wichtiges Thema, wenn das sollte nicht der Fokus. Lassen Sie das Modell diktieren, was Ihre Größenbestimmung sein sollte, basierend auf Ihrer MM-Strategie, die alle Eingänge zum MM-Modell enthält, nicht nur den Ego-Faktor, der viele Menschen erzählt, mehr als sie handeln sollte. Oder, die ultra-konservativen Faktor, der bewirkt, dass viele zu handeln weit weniger als sie sollten. Mit einer guten MM-Strategie, gezogen aus einem korrekt gebauten MM-Modell, hilft Ihnen Null auf die wichtigen Faktoren, die am meisten Effekt Eigenkapital Wachstum und Umsatz. Der nächste Schritt bei der Definition eines quotgut Handel, ist es, die optimierten Target Net Pips pro Handel Wert zu nehmen und arbeiten, die bbackward in den Bau Ihres Handelssystems oder Handelsstrategie. Dies ist eines der unglaublich wichtigen Dinge, die jeder Händler tun kann, denn das ist, was bindet Ihre Trade Production mit Money Management. Sie hören Menschen die ganze Zeit über Money Management, aber Sie fast nie hören oder sehen Menschen definieren genau, wie Sie Ihre Money Management mit Ihrem Trading System zu integrieren. Die meisten Händler haben eine MM-Strategie, die nicht in irgendeiner Weise mit der Produktion ihrer Trading-System oder Trading-Strategie verbunden ist. Die Fähigkeit Ihres Trading Trading SystemsStrategy, ist direkt proportional zu dem Niveau der Konformität, die Sie zu Ihrem Money Management Model erwarten können. Ein gesunder Menschenverstand. Der WHY-Wert ist das, was Sie zu Ihrem Target Net Pips je Trade-Wert, die wiederum ist, was wird Ihre Forschung in Leading Indicators, die die entsprechende Rendite-Kapazität, um die Zeit zu Umsatz-Wert zu erfüllen führen. Ein kleiner Absatz, aber ein sehr wichtiges Konzept zu verstehen. Lesen Sie den letzten Absatz mehrmals als notwendig, aber nicht zu verstehen, ihr Gewicht oder Bedeutung vorwärts Das ist der Schlüssel. Finden und Lokalisieren von Leading Indicators, die das Modell passen und NICHT versuchen, das Modell zu erzwingen, um die Indikatoren zu passen. Dies ist genau das, was 90 aller neuen Händler versuchen zu tun. Sie denken (falsch), dass sie tatsächlich in quotMoney Managementquot engagieren, indem sie willkürliche Handelsprofilnummern in schlecht konstruierte Handelssignale zwingen, die keine logische Verknüpfung zu einem Money Management Model (die Output-Werte, die oben gesehen wurden) haben. Dies ist ein tragischer Fehler und allzu oft, tödlich im Laufe der Zeit. Denken Sie daran, Rendite-Kapazität könnte sich weniger, welche Art von MM Sie verwenden Rendite-Kapazität ist nicht auf Ihre Theorie über Geld-Management Es könnte weniger Pflege. Es ist Ihre Geldmanagement-Strategie, die sich anpassen muss und sich an das hält, was der Markt Ihnen durch seine Ertragskapazität gibt. Bis diese reiche Lehre gründlich gelernt ist, wird der Handel nie in die Reihen derer gelangen, die in allen drei (3) Marktbedingungen konsequent profitabel sind: Bullisch, Bearisch und Horizontal. Aus diesem Grund habe ich vorhin gesagt, dass es entscheidend wichtig ist, die Unterscheidung zwischen einer Money Management Strategie und Money Management Model zu verstehen. Das Modell bleibt fest, während die Strategie im Wesentlichen die Quote ist, die das Modell fährt. Ihre Handelssignale müssen dem Modell entsprechen, aber Ihre Strategie muss mit der erwarteten Ertragskapazität des Marktes übereinstimmen. Signale folgen dem Modell, da die Strategie der Ertragskapazität folgt. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, um vollständig zu verstehen, bevor Sie vorwärts gehen, weil es definitiv Auswirkungen auf die Art und Art der Handel Signale, die Sie bauen andor Design. Das ist, wie Sie den Geltungsbereich eines quotGood Tradequot definieren Es ist eine, die so nah wie möglich an der MM-Modell-Projektion für künftige Kontostand, optimiert und basierend auf der maximalen Rendite-Kapazität, die der Markt zulässt. (Gut in mehr Details auf, wie ich ATR später) Ill sprechen kurz über die positive Psychologie der Umgang mit schlechten Geschäften und die Rolle der Set-Back auf Ausfall-Ausgang innerhalb des MM-Modells. Ill dann reden über die Schaffung dieser Weg zur wachsenden Kapital routinemäßig. Bis dahin - ich hoffe, mindestens einer von euch fand diese erste Lektion vorteilhaft und etwas nützlich. In der Zwischenzeit, ich denke, dieses Video ist ein großartiges Beispiel, was passiert, wenn Sie nicht verstehen, den Unterschied zwischen Money Management-Strategie - V-Money-Management-Modell. Dies sollte etwas lehrreich, wenn auch nicht genau das, was Im Modellierung hier. Es hebt auch einige der klaren Unterscheidungen zwischen Fundamental Trading-vs Technical Trading. Ich habe eine gehen auf einige Ihrer Fragen: In diesem Thread hoffe ich, eine der wichtigsten Fragen, die jeder Händler fragen sollte, zu erforschen: - Wie weiß ich, was gute und schlechte Trades aussehen Wenn Sie Ihrem Trading-Plan folgen Ein guter Handel unabhängig von der Gewinn-oder Verlust-Ergebnis. - Was bedeutet ein Lag-Indikator wirklich sagen Sie mir über den Markt erzählt es Ihnen, was passiert ist, auf dem Markt bis zu diesem Zeitpunkt. Ein gutes Beispiel für einen Moving Average ist die dynamische Unterstützung und der Widerstand. - What makes a leading indicator different and when can I trust it Momentum indicators like Stochastic and CCi are often said to lead price in comparison to lagging indicators. You can trust it if its part of your strategy which you have validated to provide an edge in the market. - Am I trading quoton purpose, quot or quotjust to make a profitquot You are trading your beliefs and you hope to make a profit. In time you will either go broke trying to make a profit or will indeed succeed and join the minority in making consistent profits. - What does success as a trader really look like Read Market wizards - Can I really go from 5k to 100m as a private individual trader Is that a serious question or a fantasy you have It seems to me after all these years, that people are still doing the same things, over and over and over again, while expecting a different result.- Trading a lagging indicator, just because it is there You have just described the definition of Insanity. Nothing wrong with lagging indicators if you have a trading plan based around them. - Trading a lagging indicator, just because divergence was present As with everything else that will work some of the time too. Define: Trading Plan. If good trade blown account, merely because a quotTrading Planquot was followed to the point of equity depletion, then the definition itself is ultimately useless. Many have gotten caught-up in the use of words and phrases revolving around the trading business, without really having an understanding about the logical conclusions drawn by the words they use. Setting Trading Plan Good Trade, is one of those prime examples that all good traders have learned to stay away from, because it does precisely what I warned about above. Forcing a quotplanquot into a quotbad tradequot because of the adherence to the axiomatic standard: quotregardless of the win or loss result. quot, will ultimately cause the trader to never be able to optimize equity growth over time, because essentially what the trader ends up doing, is giving more weight to the quotplanquot as opposed to the quotresultsquot and that has obvious built-in flaws, most of which are so obvious that they dont need to be identified, here. it tells you what has happened in the market till this point of time. A good example of a Moving average is Dynamic support and resistance. And, thats the fatal flaw in the typical understanding of your basic lagging indicator. Mathematically, this definition would be in error. Conceptually, (again, we love to use words and phrases in trading where the true meaning is never really understood or less than optimally understood) if the indicator is lagging, then by definition it does not have the capacity to reveal anything about . quotthis point time. quot The reason for that has to do with the required inputs to the lagging indicator itself. Its periodicity requirement means that no output is possible outside of its calculated range. This is why it always lags mathematically. By definition, it cannot calculate a future periodicity - so lagging output is the only thing it can provide and that eliminates any information about . quotthis point time. quot So, from a purely mathematical standpoint, all lagging indicators are inferior in this regard. The other problems associated with lagging indicators is not necessarily inherent to itself, rather inherent in the traders routine misapplication of such indicators, not really knowing how to optimize their use across multiple time-frames. Thats another thread in and of itself. On the surface, the lagging indicator appears to be telling you what the current market is doing quotthis point time. quot However, in reality, it does not have the mathematical structure to ever provide such information. Thus, it can only tell you what the market has done in the past, at usome distance away from and behindu quotthis point time. quot For the trader, especially the active trader, this distinction is not without a difference, or serious consequence. Momentum indicators like Stochastic and CCi are often said to lead price in comparison to lagging indicators. You can trust it if its part of your strategy which you have validated to provide an edge in the market. Unfortunately, this is another Popular, not so coincidental misunderstanding about the so-called quotMomentumquot indicator class. If the truth really be told about them, they are actually, incorrectly named. They should really be renamed to Accumulation Indicators. Or, Relative Acceleration Indicators. However, I wont devolve into that debate. The momentum indicator class, is really no different than most of the 40 year old trend following TA in existence today, in that it takes historical data and periodicity as inputs to an equation for a series of values that are forever trapped in the past. The incorrect assumptions typically made about the MOI class, is that they are quotpredictivequot of market turns based on the eclipse of a positive value or a negative value within a pre-determined range of indicator values. The problem here, is that such a theorem fails to account for the very thing that ironically the market produces naturally: Dynamic Bullish or Bearish Momentum. This is why for example, you often times see a Stochastic indicator exceeding the upper range (indicating a higher probability for a turn to Bullish market behavior), yet yielding nothing more than a slight retracement to Bullish, before blowing past the actual market High and on to even further Bullish dominance. This typically leave the Stochastic line plot flattened or squashed above the traders technical Short Zone for prolonged periods of time. A very frustrating thing that weve all encountered more than once as we learn the limitations of the current set of Momentum based indicators. As far as trusting your leading indicator, as long as it has been validated to work within your system, I 100 agree. However, it must lead and not lag the market, like so many average based calculations that get called Momentum Indicator. You are trading your beliefs and you hope to make a profit. In time you will either go broke trying to make a profit or will indeed succeed and join the minority in making consistent profits. As long as the belief is predicated on that which is empirically proven, or substantiated, then trading on belief is not a bad idea. Trading on empirical evidence, is closer to the ground and allows for optimization of the trade signal. It is always easier to optimize that which can be quantified, whereas a belief may or may not be quantifiable or measurable. But, I assume you obviously meant only those beliefs that are mathematically confirmed as having empirical relevance, so I wont labor on that point - we most likely agree. Read Market wizards Schwager, is one of the best books to read for inspiration as a trader. Turning 30 thousand dollars into more than 80 million dollars (as Schwager reveals that Marcus did), has got to inspire just about every trader out there in the market. However, the book also makes my point for me - that while being inspired by other successful traders is an important thing, THE most important thing is that the trader reaches THEIR goal and not necessarily the bar of production that another raised. This gets to the heart of taking the time to evaluate andor re-evaluate how the trader derives what I call their own WHY moment (above) and then building a Model predicated on precisely targeting the WHY value on schedule. But, certainly, Market Wizards is well worth the read for any trader. Is that a serious question or a fantasy you have Was it fantasy or reality for Michael Marcus. In my Revenue Model, the difference between 80 million and 100 million, is less than 29 trades. However, the difference between 100 thousand and 100 million, is considerably a much longer time span. If one has actually read the book quotMarket Wizards, quot then I would expect that individual to already know the difference between a serious question and fantasy. Of times, one mans fantasy, is another mans strategic initiative. Id re-read the book, quotMarket Wizards. quot Maybe you skipped over the chapter containing the Marcus story, or the Tom Baldwin story, who now runs about 2 billion a day in the Bond Market. 100 million is really a paltry sum to one who manages 2 billion. So, I intentionally kept the number low enough to be at least marginally acceptable by the readers of this particular forum. However, my personal quotWHY value extends well beyond the 100 million level as a matter of strategic concern. You have just described the definition of Insanity. Nothing wrong with lagging indicators if you have a trading plan based around them. The operative (missing) word was Optimization. People have been trading the lag for decades and doing quite well with it. What Im interested in conveying to the new trader is the concept of optimizing revenue growth over a specified period of time, using leading indicators. Essentially, NextGen trading. Yesterday is gone and tomorrow is not promised. All we really have is today, so optimization is essential. As with everything else that will work some of the time too. It is the quotsome of the time tooquot component of that sentence that creates the reason for this type of thread. Correct optimization takes quotsome of the time tooquot and turns it into: most of the time as well . Thanks for the input into this thread - you were a good sport You dont support lagging indicators. yet you use ATR and you use ATR to calculate your quotCapacityquot so your using a lagging indicator to calculate the maximum capacity. then planing to go out and get as close to this lagging capacity as possible and yes ATR is a lagging indicator. it averages out over a period. it lags. has to do all those calculations out. what your seeing is past averaged volatility. its not current or leading volatility. probably pretty close but not close enough when your going to put that as your cap. the flaw. Thats the problem with trying to outsmart the OP. Re-read the thread. I dont use ATR - I use a different calculation and a different algorithm to produce both Magnitude and Capacity. Without giving away my formulations, I told another to quotstartquot with ATR, and with some outside the box thinking, he could derive additional formulations that would essentially extend upon ATR to obtain something that ATR itself is incapable of supporting. I did not come here to learn this subject - I came her to teach it. But, this thread is not interesting enough to garner replies, so the lessons wont be given here. There is a reason why 95 quotFailquot and part of your post exemplifies that reality. Fail Yes, massive quotFailquot on your part for not asking questions that you obviously did not know the answers to, before jumping to conclusions about failure. I havent failed in this business in almost 4 years, on top of a 6 year learning curve where I paid my dues with lots of failures. My days of perpetual failure in this business are perpetually over. (funny) The essence of any traded markets yield potential lies within its Average True Range for any given Time-Frame, or Bar of Data (OHLC). In a matter of seconds you went from how the ATR is the most important thing in the world to how you dont use it Your very whitty. but so full of bullshit. I was very respectful and simply brought up some error in your thinking. and your response is something of quotNO IM RIGHT YOUR WRONGquot and very defensive. you got so defensive to try and argue your case when I brought up a valid and solid question and concern to your statement. quotThats the problem with trying to outsmart the OP. quot Pretty big ego dude. I was never trying to quotoutsmartquot you. Ill tell you what 6 years of military police has taught me. that you are lying about something. you have clear indications of what we are trained to look for when people lie. in fact some of the clearest I have ever seen. I as well am done bringing up logical and solid contributions. I guess you came here to teach and not learn. I understand chewing bubble gum and walking at the same time is hard you act like me when I first came to this forum. always trying to be right and so full of your own bullshit.
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